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上證指數(shù)體系進(jìn)一步優(yōu)化！

5月30日，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合發(fā)布公告稱(chēng)，將于6月16日正式發(fā)布上證580指數(shù)，同時(shí)優(yōu)化上證380指數(shù)，6月16日起，上證580指數(shù)將發(fā)布實(shí)時(shí)行情。

上交所表示，此舉旨在為滬市中、小市值上市公司整體表現(xiàn)提供更全面的視角和參考。據(jù)悉，上證580指數(shù)與上證50、上證180和上證380指數(shù)共同構(gòu)成上證規(guī)模指數(shù)系列，反映上海證券市場(chǎng)不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

新發(fā)上證580指數(shù) 定位滬市小盤(pán)

上證580指數(shù)從滬市證券中選取市值規(guī)模較小、流動(dòng)性較好的580只證券作為樣本，反映上海證券市場(chǎng)市值較小上市公司證券的整體表現(xiàn)。

附：上證580指數(shù)樣本股

上證580指數(shù)樣本權(quán)重中約三成、四成、五成、六成分別屬于科創(chuàng)板、專(zhuān)精特新、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、新興產(chǎn)業(yè)，展現(xiàn)出較為突出的小盤(pán)創(chuàng)新屬性。

隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷變化，滬市上市公司數(shù)量及市值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，投資者對(duì)指數(shù)的需求也隨之增長(zhǎng)，上證寬基指數(shù)體系有待豐富完善。

目前，滬市市值100億元以下的上市公司數(shù)量占比超六成，而上證180、上證380指數(shù)樣本主要覆蓋大中盤(pán)公司，對(duì)滬市數(shù)量覆蓋度僅約25%，缺乏表征小市值公司的指數(shù)。基于這一考慮，上交所與中證指數(shù)公司發(fā)布了上證580指數(shù)。

與此同時(shí)，上證380指數(shù)發(fā)布已十余年，隨著資本市場(chǎng)發(fā)展，其編制方案顯現(xiàn)出一定局限性，指數(shù)代表性、規(guī)則統(tǒng)一性、樣本穩(wěn)定性等方面有待優(yōu)化更新。為此，上交所與中證指數(shù)公司還對(duì)上證380指數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。

修訂后的上證380指數(shù)代表性提升，樣本市值覆蓋度14.7%，較優(yōu)化前提升約1個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)分布優(yōu)化，樣本在傳統(tǒng)行業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域權(quán)重占比基本持平；指數(shù)穩(wěn)定性提升，近3年平均樣本自然周轉(zhuǎn)率為13.8%，較優(yōu)化前下降7.6個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)悉，上證380、上證580指數(shù)分別定位為“滬市中盤(pán)”“滬市小盤(pán)”，采用流動(dòng)性篩選與總市值選樣的主流寬基指數(shù)框架，并引入ESG篩選條件，強(qiáng)調(diào)入選樣本質(zhì)地。

形成上證旗艦寬基指數(shù)體系

本次優(yōu)化及新發(fā)后，上交所形成“上證50、上證180、上證380和上證580”的上證旗艦寬基指數(shù)體系，分別表征滬市超大盤(pán)、大盤(pán)、中盤(pán)、小盤(pán)，樣本合計(jì)1140只，對(duì)滬市證券數(shù)量覆蓋率達(dá)50%，市值覆蓋率近90%。

根據(jù)滬市“藍(lán)籌、硬科技、高分紅”特色，上證指數(shù)體系建立了“一體兩翼”即“旗艦寬基+科創(chuàng)+紅利”指數(shù)品牌，是推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的便利渠道，“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”生態(tài)的重要一環(huán)。

其中，旗艦寬基系列包括“50—180—380—580”指數(shù)，全面表征滬市大中小盤(pán)上市公司，為投資者提供參與A股投資的基本配置工具。

科創(chuàng)系列表征滬市科創(chuàng)板運(yùn)行特征，指數(shù)聚焦高成長(zhǎng)潛力與創(chuàng)新屬性的硬科技企業(yè)，彈性較旗艦寬基指數(shù)大，可以分享我國(guó)科技發(fā)展成果，代表性指數(shù)為科創(chuàng)綜指、科創(chuàng)50指數(shù)。

紅利系列表征滬市高分紅股票運(yùn)行情況，具有高股息、低波動(dòng)的特點(diǎn)，適合普通投資者作為財(cái)富管理工具，買(mǎi)入并持有來(lái)獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定收益，代表性指數(shù)為上證紅利指數(shù)。

下一步，上交所和中證指數(shù)公司將持續(xù)推進(jìn)資本市場(chǎng)全面深化改革，持續(xù)完善、豐富上證指數(shù)體系，為市場(chǎng)提供更多樣化的投資標(biāo)的和參考工具，鼓勵(lì)各類(lèi)中長(zhǎng)期資金通過(guò)指數(shù)化投資方式配置資產(chǎn)，加快培育形成以理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資為主的指數(shù)化投資生態(tài)。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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責(zé)編：林麗峰

校對(duì)：劉榕枝

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