超A增強驅動 擎領核心勢能丨富國中證A500指數增強型證券投資基金

基金代碼：A類022676，C類022677

基金管理人：富國基金管理有限公司

客服熱線：400-888-0688

公司網站：www.fullgoal.com.cn

基金托管人：招商銀行股份有限公司

客服熱線：95555

公司網站：www.cmbchina.com

風險提示：本資料僅為宣傳材料，若有變動，請以本公司最新發布公告內容為準。基金有風險，投資須謹慎。請詳細閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》等法律文件。本產品由富國基金管理有限公司發行與管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。

2024年12月

Part 1

核心寬基再“升級”！

熱門指數，增強加碼

中證A500指數：最快破千億的指數，自帶光環

當前，被動投資浪潮勢勢不可擋，全市場股票型ETF總規模突破3萬億元關口，迎來新的里程碑時刻。

中證A500指數作為新“國九條”出臺后發布的第一只核心寬基指數，正成為“現象級”指數產品。從指數推出僅一個月有余，中證A500指數ETF及其產品合計規模便超過1000億元，創下境內指數相關基金最快突破千億規模的紀錄。目前跟蹤中證A500指數的全部產品規模已超2000億元。

數據來源：媒體新聞報道，數據截至2024年11月20日。

本基金為中證A500指數增強型基金，在對中證A500指數進行有效跟蹤的基礎上，通過指數量化進行積極的組合管理與風險控制，力爭實現超越目標指數的投資收益，為核心寬基投資再添場外布局利器！

亮點一：指數云集A股500強，成長價值“兩手抓”

從編制規則來看，中證A500指數突破了傳統指數的表征市場功能，更加注重寬基指數的投資功能，兼顧了大盤風格的價值屬性和細分龍頭的成長屬性，以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。

亮點二：15年指數增強經驗，為A500投資“強上加強”

比起以跟蹤指數為投資目標的ETF及聯接基金，指數增強基金更注重指數的差異化特征及基金管理人的投資管理能力。自2009年12月發行第一只指數增強基金——富國滬深300增強以來，富國基金已在指數增強領域深耕細作達近15年，指數研制及基金管理運作經驗豐富，為A500指數核心資產投資加碼。

亮點三：誕生于風口之上，A500增強布局恰逢其時

近期，國家高層密集釋放政策利好，自上而下拉動經濟復蘇的力度持續加碼，有利于國內經濟的企穩回升；與此同時，美聯儲降息“靴子落地”，或有助于資金回流。基本面修復疊加資金面充裕，A股或將迎來改善。而在行業表現分化較小、板塊輪動速度較快的當下，布局寬基的性價比和“相對確定性”尤為凸顯。

注：以上內容及觀點僅供參考，不構成具體投資建議。

Part 2

“熱門寬基指數”

——中證A500指數的“增強版”

中證A500指數聚焦于全市場各行業中市值最大的500只股票，并納入ESG、互聯互通篩選標準，具有行業和個股分散、大盤均衡、新興成長等特征。從股票數量、市值下沉空間、行業中性等維度看，中證A500指數增強相較于傳統寬基大盤指數或有更多超額收益的空間。

特征一：歷史長期業績優，盈利表現較突出

中證A500指數自基日（2004年12月31日）以來的累計收益率為361%，同期滬深300和中證A100分別為289%、257%，超額收益明顯。

中證A500指數的ROE（凈資產收益率）為10.71%，而同時PB僅為1.47倍，在主流寬基指數序列中，具備較優的布局性價比。

特征二：市值更均衡，行業更年輕，兼顧實力與潛力

從成分股的市值規模上來看，中證A500與滬深300最為接近，整體以大中盤為主，和以中小盤為主的中證500和以小盤為主的中證1000差異較大。

中證A500指數成分股各行業分布較為均衡，重視指數整體對各個行業的表征；在此基礎上，增加了行業中性處理，相較于滬深300指數，更注重對“新質生產力”的布局，更能反映經濟高質量發展下的產業發展脈絡。

特征三：更科學的編制方法，更多的指數增強空間

首先，相比傳統寬基指數，中證A500指數股票數量更多且平均市值相對較小，無論是從覆蓋的股票數量或是市值下沉的空間上，中證A500指數增強基金均提供了更多的增強空間。

其次，中證A500指數成分股各行業分布較為均衡，即使在保持行業中性的前提下，指數增強策略也有機會通過在更多的行業內尋找有效的選股因子來實現超額收益。如相比成長風格指數更偏向在成長股內部來尋找超額收益，中證A500指數增強基金在成長價值兩類風格股票上均有機會，超額收益的來源更加多樣化。

Part 3

“Beta+Alpha”

超A指數疊BUFF，加碼核心投資

指數增強基金的收益來源可分為：Beta+Alpha。投資者在有機會享受到指數本身β收益的同時，還有望通過富國長期積累研發的“多因子α模型”享受到增強策略帶來的超額收益。

本基金擬任基金經理徐幼華所管理的同類產品業績，顯現穩健的Alpha特征：

指數增強名將掌舵，“強上加強”

擬任基金經理徐幼華

富國基金量化投資部副總經理

?碩士，19年證券從業經歷，13年投資管理年限

?自2006年7月加入富國基金，指數增強基金管理經驗豐富。現任富國中證紅利指數增強、富國中證500指數增強（LOF）、富國中證1000指數增強（LOF）、富國大盤價值量化精選、富國MSCI中國A股國際通指數增強、富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF基金經理。

由徐幼華管理的指數增強型產品，自產品成立以來截至2024年9月30日，較同期業績比較均獲超額收益。其中，富國中證紅利指數增強和富國中證500指數增強，自成立以來超額收益均實現翻番，分別為201.90%和112.06%。

數據來源：基金2024年度三季報，截至2024年9月30日。富國中證紅利指數增強于2012年4月由富國天鼎中證紅利指數增強更名而來，后者于2008年11月20日由漢鼎證券投資基金轉型而來，2019-2023年基金份額凈值增長率與其同期業績比較基準收益率（中證紅利指數收益率*90%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅后)*10%）分別為20.58%(14.39%)、7.55%(3.50%)、17.70%(12.25%)、-3.31%(-4.60%)、6.94%（1.01%），成立以來為326.72%（157.16%），數據來自基金定期報告；基金經理變動情況：宋小龍(2006年11月至2010年1月)，常松(2008年11月至2011年5月)，徐幼華(2011年5月至今)、方旻(2014年11月至今)，上述數據僅指富國中證紅利指數增強A類 。富國中證500指數增強成立于2011年10月12日，2019-2023年度基金份額凈值增長率與其同期業績比較基準收益率(中證500指數收益率*95%+1%(指年收益率,評價時按期間折算)）分別為31.49%(26.32%)、29.23%(21.12%)、17.12%(15.97%)、-16.09%(-18.50%)、-2.08%（-6.09%），成立以來為163.22%（60.68%），數據來自基金定期報告；歷任基金經理變動情況：李笑薇（2011年10月至今）、徐幼華（2011年10月至今）、方旻（2014年11月至今）。上述數據僅指富國中證500指數增強（LOF）A類。富國中證1000指數增強成立于2018年5月31日，2019-2023年基金份額凈值增長率與其同期業績比較基準收益率(中證1000指數收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%）分別為41.37%(24.44%)、40.18%(18.57%)、27.33%(19.52%)、-14.40%(-20.49%)、-0.15%（-5.91%），成立以來為82.31%（-4.50%），數據來自基金定期報告。歷任基金經理變動情況：徐幼華（2018年5月至今）、方旻（2018年5月至今）、王保合（2022年10月至今），上述數據僅指富國中證1000指數增強（LOF）A類。富國MSCI中國A股國際通指數增強成立于2018年12月25日， 2019-2023年基金份額凈值增長率與其同期業績比較基準收益率(MSCI中國A股國際通指數收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%）分別為34.13%（33.36%）、42.69%（29.80%）、12.70%（-0.29%）、-14.82%（-19.90%）、-4.26%（-12.18%），成立以來為76.04%（20.71%），數據來自基金定期報告。歷任基金經理變動情況：徐幼華（2018年12月至今）、方旻（2019年1月至今），上述數據僅指富國MSCI中國A股國際通指數增強A類。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

富國“量化大司”，為指數投資做加法

富國基金量化投資：團隊強，布局廣

經驗豐富：富國量化團隊于2009年成立，至今已15年；

團隊強大：團隊目前共20余人，平均從業超11年；公司副總經理李笑薇博士領軍，匯聚眾多投研干將，名校人才濟濟一堂；

產品線豐富：產品線布局豐富，包括指數增強、被動指數、ETF、絕對收益、主動量化等。

富國基金指數增強：實力規模兼優

注重指數研制，擁有多項“第一”：2009年12月發行國內第一只量化增強基金——富國滬深300指數增強；2011年9月發行國內第一只量化增強的中證500指數公募基金——富國中證500指數增強；2008年11月發行國內唯一的中證紅利指數增強策略基金——富國中證紅利指數增強；

當前全市場指數增強基金規模超2287億元，其中富國基金指數增強基金規模達373億元。

Part 4

產品概要

風險提示：市場有風險，投資需謹慎；請投資者詳細閱讀產品法律文件，根據自身風險承受能力審慎決策。投資者投資指數基金，請關注指數基金投資風險，包括但不限于標的指數回報與股票市場平均回報偏離、標的指數波動、基金投資組合回報與標的指數回報偏離等。經富國基金評定，本基金的風險等級為R3中風險，適合風險承受能力為C3及以上的投資者。本基金風險等級及適配投資者等級以銷售機構評定結果為準。

產品概要

基金風險提示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當投資者購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

投資者在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人富國基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資者承擔的風險也越大。本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等，詳閱基金招募說明書“風險揭示”章節。

三、本基金的募集初始面值為1元，在市場波動等因素的影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。

四、特殊風險揭示：

（1）本基金為指數基金，基金所跟蹤標的指數的歷史表現不預示其未來表現，不構成對基金業績表現的保證，請投資者關注指數基金的投資風險，本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征，業績表現將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。

（2）本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司。標的指數由指數公司編制和計算，其所有權歸屬指數公司。指數公司將采取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站http://www.csindex.com.cn。

（3）本基金可以投資于港股通標的股票，將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。

（4）本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、存托憑證、科創板股票等品種，可參與融資與轉融通證券出借業務，將面臨相關投資品種和業務的特有風險。

（5）基金終止清盤風險。基金合同生效后，連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，如基金管理人提議終止基金合同并經基金份額持有人大會表決通過的，基金合同終止；若出現標的指數不符合要求、指數編制機構退出等情形，基金管理人將提出轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等解決方式并在6個月內召集持有人大會進行表決，大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、富國中證A500指數增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由富國基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站www.fullgoal.com.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

七、投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構申購和贖回基金。基金銷售機構名單詳見《招募說明書》以及相關公示信息。基金管理人/基金銷售機構根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同銷售機構采用的評價方法和風險等級評價結果可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。經富國基金評定，富國中證A500指數增強型證券投資基金的風險等級為R3中風險，適合風險承受能力為C3及以上的投資者。產品風險等級及適配投資者等級以銷售機構評定結果為準。