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“深圳”這個地名最早出現在 1410 年（明永樂8年）的史籍，當時的深圳只是東莞縣的一個小村莊。

清朝初年，建立深圳墟。到了 1688 年（清康熙27年），歷史文獻中第一次出現了對深圳墟的記載。

清代新安縣展界后，當時在今羅湖區老街一帶出現一個墟市（鄉村市集），當中主要聚集著客家人，因為村落的西側有一個深水溝，而客家話中稱呼水溝為“圳”，于是這個鄉村稱之為“深圳墟”。

至乾隆、嘉慶年間（1736—1820），新安縣域內已出現36個墟市，深圳墟是其中一個頗為繁華的墟市，擁有東、南、西、北四門。每到農歷之二、五、八日，深圳墟便迎來了一片熱鬧的趕集“墟日”，最為繁榮之所是東門一帶（今東門老街），便是由此發展而來的。

由于深圳墟的地理位置非常具有優勢，三條道路（從元朗到惠州，從南頭到沙頭角，從布吉到九龍）都在這里交匯。深圳河與主要支流——大沙河、雙流河和清水河沖刷出一大片平坦的谷地，深圳墟正好位于這個谷地的中心，因此很早就成為市場貿易繁榮的小鎮，也相當富庶。

1898年，英國開始向清政府提出九龍—廣州的鐵路修筑計劃，以方便英國將貨物和人員快速運往內地市場。同年，英國強索廣九鐵路的貸款權，并在英國的壓力下，清政府鐵路大臣盛宣懷與英商怡和洋行于 1899年簽定了《廣九鐵路借款草合同》。按這份草約，廣九鐵路計劃修筑121英里，中間以新安縣羅湖橋為界，分為英、華兩段。其中英段鐵路長22英里，由英國政府負責修建，資金由英國政府在香港發行公債籌集；華段鐵路長度為89英里，由清政府負責修建。

▲1899年5月16日下午5時45分，駐港英軍越過深圳河，占領深圳及附近的村莊

1910 年，廣九鐵路華段在當時的深圳墟設站，名為深圳墟火車站，原址即今天的羅湖區解放路、和平路路口，東門老街附近。1911年10月8日，隨著廣九鐵路華段建成通車同時啟用，為客貨兼營車站。由于鐵路的貫通，當時深圳墟在廣九鐵路以東之地域，屬于客家區，而廣九鐵路以西，主要是廣府人。由于這條鐵路的建成使深圳墟的發展比其它周邊地區更快，漸漸形成以“羅湖舊城”為主體的東門區域，也成為當時寶安縣的經濟活動中心，深圳墟從此逐漸發展成為一個邊城小鎮。

1931年（民國20年），深圳鎮設立。1949年10月19日，粵贛湘邊縱隊東江第一支隊進入深圳鎮，成立深圳鎮人民政府。深圳墟火車站于 1950 年從東門老街遷到較接近羅湖口岸、羅湖橋的現址，與香港的羅湖站僅一橋之隔。因當地連接廣九鐵路，交通便利，人口聚居較多，工商業比較興旺，寶安縣政府在 1953年由南頭遷至10公里外的深圳墟（今蛟湖路附近），深圳墟改名為“深圳鎮”，而深圳墟火車站也改稱深圳站。

1979年3月，中央和廣東省決定把寶安縣（當時縣政府所在地就在深圳鎮）改名為深圳市，受廣東省和惠陽地區雙重領導；11月，中共廣東省委決定將深圳市改為地區一級的省轄市。

1980年5月，中共中央和國務院正式將深圳定為“經濟特區”；8月，全國人大常委會批準在深圳設置經濟特區。