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《金融建模：理論與實驗》
ISBN 978-7-301-35732-3
陳創練 主編
2025年4月出版
內容簡介
時間序列計量經濟學在宏觀經濟學的實證中具有舉足輕重的地位，本書從理論與實驗兩個角度，介紹了單方程建模和多元方程建模。
本書共十章，主要內容：（1）單方程建模。本部分從金融資產收益率出發，介紹了自回歸移動平均（ARMA）模型、自回歸條件異方差（ARCH）模型，同時拓展講解了GARCH族模型，如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等模型。特別是，詳細介紹了協整與誤差修正模型以及協整模型估計的一般步驟。
（2）多元方程建模。本部分首先對向量自回歸（VAR）模型進行了詳細介紹，包括格蘭杰因果檢驗、脈沖響應、方差分解。接著講解了一系列拓展的向量自回歸模型，如長期約束結構VAR、貝葉斯VAR、高維VAR、面板VAR、全局VAR、門限VAR、邏輯平滑轉換VAR、區制轉移VAR、時變參數VAR、時變參數高維VAR、時變參數潛在門限VAR、時變參數因子增廣型VAR、時變參數面板VAR等模型。最后介紹了宏觀金融模型DSGE-VAR的理論基礎、求解過程及其在應用中存在的局限。
作者簡介
陳創練，暨南大學經濟學院金融學系教授、系主任、博士生導師，暨南大學南方高等金融研究院副院長。廈門大學金融學博士，中國社會科學院博士后，曾任香港招商局戰略研究部研究員，新加坡南洋理工大學公派訪問學者。在《經濟研究》等國內外期刊發表論文60余篇。主持國家社會科學基金重大項目、重點項目、國家自然科學基金（3項）、教育部人文社科基金（2項）等省部級以上課題20余項。
目錄
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