1939年春季，蕭克來到平西，出任冀熱察挺進軍司令，統一領導平西、平北和冀東三地的抗日武裝斗爭。有人說，蕭克離開120師，是和賀龍鬧了不愉快。對此蕭克專門做了回應。

他在回憶錄中寫道：“與賀龍同志分手頗有些依依惜別之情。我在南昌起義及二、六軍團會師前軍內通報及中外報刊上看到他的革命活動情況，深為敬佩。會師之后，兩軍團在研究軍事、政治和群眾工作，等等，交往甚多?？箲鸪跗谖覀冇衷谝黄鸸ぷ饕荒甓?，關系是好的。雖然我們在個人性格、作風、愛好有不同，有時還發生不悅，但在大的方針政策和軍事行動是合作得好的?！?/p>

蕭克這次去平西上任，沒有帶部隊，隨行的只有已經被任命為挺進軍參謀長的程世才和數十名抗大學員。當時平西主要有三支部隊，分別是高志遠的冀東抗聯支隊，宋時輪支隊和鄧華支隊。以這三支部隊為基礎，蕭克組建了冀熱察挺進軍，并成立了挺進軍軍政委員會。

這個軍政委員會一共由五人組成，分別是蕭克、宋時輪、鄧華、馬輝之和伍晉南。高志遠由于不是黨員，因此未能進入軍政委員會。蕭克、鄧華和宋時輪進入軍政委員會沒有任何疑問，馬輝之當時的職務是冀熱察區黨委書記，管黨務的，理應在軍政委員會中有一席之地。

伍晉南原先只是宋時輪支隊的政治部主任，冀熱察挺進軍成立后，被任命挺進軍政治部主任。這樣一來，他就取代了參謀長程世才，占據了軍政委員會最后一個席位。冀熱察挺進軍正式組建后，蕭克開始在平西整軍，準備把挺進軍發展成和晉察冀平級的大單位。

但這次整軍卻沒有達到蕭克想要的結果。三個支隊司令當中，高志遠被處決，宋時輪和鄧華雙雙離開了平西。冀熱察挺進軍還沒有開始打仗，兵力就由組建之初的三個支隊變成了四個團，蕭克手中能打硬仗的將領也只剩下了參謀長程世才一個人。

宋時輪和鄧華走后，五人的軍政委員會一下子空出了兩個名額。按照常理來說，此時程世才應該進入軍政委員會了。但蕭克卻沒有這樣安排，而是讓這兩個名額一直空缺著。蕭克此舉，讓程世才心中多少有些不快，但為了大局，他什么也沒有說。

1940年春季，蕭克離開平西，來到位于晉察冀第4分區的抗大二分校作報告，打算挑選一批干部補充到挺進軍。在這里，他遇到了自己的老鄉時任二分校訓練部部長的徐德操。二人相談甚歡，蕭克趁機提出讓徐德操來平西，幫自己參謀軍事。

這期間，平西根據地發生了一件大事。蕭克離開后不久，日偽軍9000余人對冀熱察挺進軍發起了多路圍攻。遠在二分校的蕭克鞭長莫及，只能讓參謀長程世才代行指揮。

程世才不愧是四方面軍出身的猛將，面對9000余名日偽軍毫無懼色，以兩個團的兵力和敵人血戰14天，不僅成功打退了敵人的進攻，還斃敵1000多人。這也是程世才在冀熱察挺進軍任參謀長期間最為高光的時刻。

但他的表現基本上到這里就結束了，不久后徐德操來到了平西，出任冀熱察挺進軍參謀長，還進入了軍政委員會。同樣的職務，程世才未能進入軍政委員會，徐德操剛到平西，就成了軍政委員會的一員。

程世才知道自己在平西待不下去了，于是主動申請去平北開創局面。蕭克很爽快地就同意了，并把7團交給了他。當初高志遠被處決后，冀東抗聯支隊的官兵跑了一大半，剩下的數百人被編成挺進軍第10團，隨后被派到了平北。

蕭克原本指望10團到平北后能夠站住腳跟，然后通過這個中轉站，把冀東和平西這兩個根據地連接起來，用冀東富余的物資來支援平西抗戰。但高志遠被處決后，10團的人心已經散了，根本無心打仗，時不時還有人開小差往冀東老家跑。

蕭克對此很是頭疼，但也沒有解決的好辦法。這一次程世才主動要求去平北，蕭克很高興，把7團交給了他，希望他能在平北打開新局面。平北日偽軍的勢力很大，10團又沒有根據地，程世才雖然帶來了一個第7團，但在敵我兵力對比上仍然處于絕對劣勢。

加上沒有根據地的支持，部隊只能在游擊區和敵人打游擊，不僅后勤沒有保障，戰略回旋余地也十分有限。面對這個局面，程世才盡管很能打，但也沒有辦法化腐朽為神奇。7團最終沒能在平北站住腳，被迫退回了平西。

敵人很快跟蹤而至，蕭克手中能打硬仗的將領只有程世才一個人，于是命令他率領9團退敵。程世才和敵人大戰數日，雙方各傷亡數百人，敵人被迫撤退。在火力和兵力遠不如日軍的情況下，不僅把對手打退，戰損比還達到了一比一，不論怎么看，這都是一場勝仗。

但蕭克卻很不滿意，認為戰術沒有運用好，導致部隊傷亡比較大，并因此發了火。在當時的情況下，換任何一位將領，都不敢保證戰果比程世才好。打了勝仗還挨批，程世才很快就離開平西，回到了延安。

程世才離開后，蕭克手中再無能打之將，冀熱察挺進軍的處境越來越艱難，最后連生存都成了問題，番號也在1942年春節的時候被撤銷。程世才返回延安后，先后在抗大分校和延安黨校任職，直到抗戰勝利后才重返作戰部隊。

后來程世才寫了一本回憶錄，平西兩年的經歷，一筆帶過。作為一名戰將，不能受到重用，擱在誰身上都不好過。蕭克將軍晚年的時候，也寫了一本回憶錄，他在平西當過三年的挺進軍司令，按理說應該有不少事情可寫，但這段經歷在他的回憶錄中也只有短短的一章。

兵強馬壯的冀熱察挺進軍，最終落得個番號被撤銷的局面，對蕭克和程世才來說，都是一個不小的遺憾。