平滑異同平均線指標——MACD

MACD指標又叫指數平滑異同移動平均線,是由查拉爾·阿佩爾(Gerald Apple)所創造的,是一種研判股票買賣時機、跟蹤股價運行趨勢的技術分析工具。

博眾投資劉冰指出，MACD 指標的實戰技巧主要集中在MACD指標的“金叉”、“死叉”以及MACD指標中的紅、綠柱狀線的情況等兩大方面。

MACD 指標信號的有效性在很大程度上受到所選擇的時間周期的影響。較短的時間周期(如分鐘級別的數據)能夠提供更頻繁的信號,但這些信號可能會受到更多短期噪音的干擾,可靠性相對較低;而較長的時間周期(如周線或月線)則能夠過濾掉大部分短期波動,提供的信號雖然較少,但可靠性較高。交易者應根據自己的加密貨幣交易策略和目標來選擇合適的時間周期。例如,如果是進行短期的高頻交易,可以選擇較短的時間周期;如果是長期投資或趨勢跟蹤,則更適合選擇較長的時間周期。

多指標結合確認信號

為了提高 MACD 指標信號的準確性,建議在進行加密貨幣交易之前,結合使用其他技術指標來確認信號。例如,可以參考趨勢線、支撐位和阻力位或者 K 線圖形態等。這些指標與 MACD 指標相互印證,可以有效過濾掉一些虛假信號。比如,當 MACD 出現金叉信號時,如果同時價格突破了重要的阻力位且 K 線圖呈現出多頭排列的形態,那么這個買入信號的可靠性就大大增強。

規避波動劇烈的市場環境

在市場低波動或橫盤期間,MACD 信號的可靠性可能會降低,因為在這種情況下,價格波動較小,指標容易出現頻繁的交叉和波動,產生較多的誤導信號。因此,在這種市場環境下,交易者需要謹慎行事,可以尋求其他指標的確認,或者等待更明確的趨勢出現后再進行交易決策。

合理設置止損和止盈

在使用 MACD 指標或任何其他交易指標時,實施適當的風險管理措施至關重要。交易者應該根據自己的風險承受能力和當時的市場條件來設置止損和止盈。止損可以幫助交易者控制損失,避免因市場走勢不利而造成過大的損失;止盈則可以鎖定利潤,確保在價格達到預期目標時及時獲利了結。例如,如果根據 MACD 信號買入了加密貨幣,當價格下跌一定比例(如 5% - 10%)時觸發止損,而當價格上漲達到一定盈利目標(如 20% - 30%)時則觸發止盈。

歷史數據回測與參數優化

在將 MACD 指標應用于實時的加密貨幣交易之前,建議交易者對歷史價格走勢和數據進行充分的回溯測試。通過回測,可以評估 MACD 指標在不同市場條件下的有效性,并根據自己的交易風格和所交易的市場特點來優化該指標的參數。例如,可以嘗試不同的 EMA 周期組合,觀察在特定加密貨幣上哪種參數設置能夠產生更準確的買賣信號。在這個過程中,還可以比較 MACD 指標在不同加密貨幣資產上的表現,以便更好地適應各種交易情況。

注意事項

盡管 MACD 是一個非常實用的技術分析指標,但它也有一定的局限性。由于它是一種基于歷史價格數據計算得出的滯后指標,其信號可能會有一定的延遲。特別是在加密貨幣等波動性較大的市場中,中心線和信號線交叉等信號可能會多次出現,產生許多錯誤和誤導的信號。因此博眾投資劉冰提醒交易者在使用 MACD 指標時,不能僅僅依賴它來做出交易決策,而應該結合其他技術分析方法,如與 RSI、成交量等指標結合使用。