99国产精品欲av蜜臀,可以直接免费观看的AV网站,gogogo高清免费完整版,啊灬啊灬啊灬免费毛片

網易首頁 > 網易號 > 正文 申請入駐

如何用網格交易策略“捕撈”不同的行情收益?

0
分享至

在科技迅猛發展的當下,人工智能等尖端技術領域展現出卓越潛力,這種技術革新浪潮同樣席卷了投資界,使得量化交易成為資本市場投資的一項的重要工具。而值得一提的是,網格交易策略作為一種基于預設價格區間進行低吸高拋的量化方法,其操作簡便的特性使其能夠有效應用于基金投資領域。

一、“捕捉”行情波動的“漁網”

“網格”一詞在中文的語境里,通常指的是由方格組成的網,比如漁網或者棋盤。而放到交易當中,“網格”被賦予了新的含義,它指的是將價格被劃分成不同的層級,這些層級在圖表上縱橫交錯,形成類似網格的視覺效果。

簡單來說,網格交易操作的核心是“低買高賣”,買入即為“申購”,賣出即為“贖回”,這一過程就像在漁網中進行捕撈。無論魚群游向何方,漁網依然能進行有效覆蓋。

在基金投資中,網格交易的應用可以這樣理解:假設將資金投入到一只基金當中,并預期該基金價格將在0.9元至1.1元之間波動,基金價格通常指的是基金的單位凈值。此時保持持有狀態,暫不進行申贖的操作。

接下來設定網格交易策略:每當價格下跌0.02元時買入一次(如0.9元、0.88元、0.86元……);每當價格上漲0.02元時賣出一次(如1.1元、1.12元、1.14元……)。需要注意的是,每次申購和贖回的金額應保持一致。


當價格在網格間來回震蕩時,策略通過反復“低買高賣”積累收益,類似于漁網在波浪中反復收放,充分利用市場波動。

也就是說,網格交易的操作邏輯是在震蕩的區間內“買入”均攤成本,“賣出”實現收益,獲取的是行情波動所帶來的收益,而不是預測漲跌方向。

其中也可以看出網格交易的各項優勢,它不需要預測方向,劃分好價格區間、設定買賣條件后便可輕松執行,這種策略簡單易行,操作便捷,不需要進行復雜分析。此外,網格交易也無需關注入場時間,這是它的核心優勢之一,其關鍵在于市場波動,并從中獲取收益。

也因此,網格交易提供了一種相對穩健且高效的投資方式,適配不同行情類型的市場環境。

二、如何應對“網格交易”難以解決的問題?

網格交易雖然操作簡易,但這一策略在運用過程中也會存在較為明顯的局限性,主要體現在止損機制缺失、系統性風險承受度低及資金使用效率不足三個方面。

網格交易的操作的核心是進行持續性地“低吸高拋”,但若市場遭遇單邊下行行情時,則可能會出現“子彈”打光的困境,即持續下跌的過程中耗盡資金,這種情況也被稱為“破網”。

針對這一問題,可采取“擴網設損”的改良方案:一方面適當擴大網格間距(如由原先為3%后調整至8%),降低補倉頻次以減緩資金壓力;另一方面則需要嚴格執行預先設置的止損線,當市價觸及止損位時要及時退出,否則容易陷入“硬扛”狀態。

而系統性風險為網格交易天然存在的“短板”,當出現較為劇烈的單邊行情下跌,純粹的網格策略將面臨嚴峻挑戰。

資金使用效率方面也存在明顯不足。繼續上文的例子,當基金價格長期在0.9-1.1元區間窄幅波動時,暫無需進行操作,而此時則有許多資金仍然處于閑置狀態。

對于這個情況可以通過短線操作彌補空閑資金的使用效率,但值得注意的是,短線操作需要較強的判斷力和時間投入,而資金參與了短線之后,也可能會與原網格策略搶占了流動性。

針對網格交易上述的優勢和存在的問題,同時了解到網格策略的核心機制后,或能從中了解到適配網格交易的基金需要具備兩個“核心”條件,即“適度的波動性”和“長期價值支撐”。

適度的波動性要求基金有一定幅度的波動,并能持續創造存在“低吸高拋”的機會。而長期價值支撐,意味這些基金具備長期投資的價值,經得起時間的考驗,在下跌行情下仍然存在良好的反彈可能性,若選擇了質地欠佳的基金,在持續下跌的行情中可能陷入“越補越虧”的循環當中。

結合上述的條件,那么在具體品種的選擇上,指數基金或成為了網格交易的一個理想的載體。ETF是當中較為適配網格交易的產品,而ETF仍有劃分,有如銀華上證科創板人工智能ETF這樣的行業ETF,也有像招商滬深300ETF這樣的寬基ETF。除此之外,一些普通類型的指數基金也同樣適配,如泓德中證A500指數增強A等等。

值得注意的是,即便是優質指數基金,網格參數的設置也需要因“基”制宜。對于波動幅度較高的行業ETF,可以采用放大網格間距以降低操作頻率。而對于走勢相對平穩的寬基指數,則可適當縮小網格間距提高資金使用效率。這種差異化設置能更好地適應不同基金的風險收益特征,在控制風險的同時提升策略的有效性。

免責聲明:本研究分析系基于我們認為可靠的或已公開的信息撰寫,我們不保證文中數據、資料、觀點或陳述不會發生任何變更。在任何情況下,本研究分析中的數據、資料、觀點、或所表述的意見,僅供信息交流、分享、參考,并不構成對任何人的投資建議。在任何情況下,我們不對任何人因使用本研究分析中的任何數據、資料、觀點、內容所引致的任何損失負任何責任,閱讀者自行承擔風險。本研究分析,主要以電子版形式分發,也會輔以印刷品形式分發,版權均歸金證研所有。未經我們同意,不得對本研究分析進行任何有悖原意的引用、刪節和修改,不得用于營利或用于未經允許的其它用途。

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關推薦
熱點推薦
薪資專家:瓦蘭的NBA合同有約束力 除非買斷否則不能加盟其他球隊

薪資專家:瓦蘭的NBA合同有約束力 除非買斷否則不能加盟其他球隊

直播吧
2025-07-07 06:31:04
港區女孩,專業大長腿!

港區女孩,專業大長腿!

貴圈真亂
2025-07-07 08:48:24
年輕人正在逃離上海!這事怪不了任何人,577萬老人換誰也頂不住

年輕人正在逃離上海!這事怪不了任何人,577萬老人換誰也頂不住

南權先生
2025-06-16 15:26:16
蘇媒:賽后常州隊在更衣室白板上寫下“帶3分回家”

蘇媒:賽后常州隊在更衣室白板上寫下“帶3分回家”

懂球帝
2025-07-06 23:04:19
世俱杯四強球隊產生,蒂亞戈·席爾瓦職業生涯效力過其中三支

世俱杯四強球隊產生,蒂亞戈·席爾瓦職業生涯效力過其中三支

雷速體育
2025-07-06 13:40:04
連續高溫將被打斷,上海短暫降溫,臺風外圍影響明天就到

連續高溫將被打斷,上海短暫降溫,臺風外圍影響明天就到

上觀新聞
2025-07-07 06:47:20
英媒曝光以色列戰損內情:境內5個軍事設施遭到伊朗6枚導彈襲擊

英媒曝光以色列戰損內情:境內5個軍事設施遭到伊朗6枚導彈襲擊

財聯社
2025-07-07 08:22:04
財政部:在政府采購活動中對自歐盟進口的醫療器械采取相關措施

財政部:在政府采購活動中對自歐盟進口的醫療器械采取相關措施

界面新聞
2025-07-06 15:08:14
反轉來的太突然!德國大學擅自拆開中國進口的盾構機,裝不回去了

反轉來的太突然!德國大學擅自拆開中國進口的盾構機,裝不回去了

農村情感故事
2025-07-05 11:05:10
恩愛了11年,79歲的王奎榮開始衰老萎縮,42歲的饒芯語正絢爛如花

恩愛了11年,79歲的王奎榮開始衰老萎縮,42歲的饒芯語正絢爛如花

新語愛八卦
2025-07-06 16:48:16
《以法之名》大結局落網順序:孫飛第二,陳勝龍第四,蘭景茗第五

《以法之名》大結局落網順序:孫飛第二,陳勝龍第四,蘭景茗第五

頭號劇委會
2025-07-06 15:17:54
WTT美國大滿貫:孫穎莎苦戰開門紅!苦戰原因曝光,洛奧要小心

WTT美國大滿貫:孫穎莎苦戰開門紅!苦戰原因曝光,洛奧要小心

趙仔說
2025-07-07 07:49:59
又熱又沒空調!山東高校學生集體躲超市避暑,有女生直接坐商品上

又熱又沒空調!山東高校學生集體躲超市避暑,有女生直接坐商品上

映射生活的身影
2025-07-05 21:11:17
山東艦抵港當晚,香港一35歲男子涉嫌違規使用無人機航拍被拘,最高或可判罰10萬元及2年監禁

山東艦抵港當晚,香港一35歲男子涉嫌違規使用無人機航拍被拘,最高或可判罰10萬元及2年監禁

極目新聞
2025-07-05 10:34:55
重磅!華坪全力爭取高鐵設站,縣領導赴成都洽談,力爭早日開工

重磅!華坪全力爭取高鐵設站,縣領導赴成都洽談,力爭早日開工

麗江同城網
2025-07-06 17:30:20
炸裂!被按摩師脫內褲摸隱私部位30分鐘,女子回家之后才報警

炸裂!被按摩師脫內褲摸隱私部位30分鐘,女子回家之后才報警

蝴蝶花雨話教育
2025-05-07 04:40:03
她曾出演三級片,16年磨一劍,終獲影后桂冠淚灑頒獎臺

她曾出演三級片,16年磨一劍,終獲影后桂冠淚灑頒獎臺

手工制作阿殲
2025-07-06 08:44:46
一聽中方必將進行反制,莫迪不顧美國挑唆,順著中方立場說起好話

一聽中方必將進行反制,莫迪不顧美國挑唆,順著中方立場說起好話

靚仔情感
2025-07-07 07:16:27
條件不符就別尬演警察!全程擠眉弄眼,老戲骨任達華都帶不動

條件不符就別尬演警察!全程擠眉弄眼,老戲骨任達華都帶不動

墨印齋
2025-07-05 16:20:40
拒付52萬酒席錢后續,攤主女兒曬出每桌賬目,丟人丟到全國了

拒付52萬酒席錢后續,攤主女兒曬出每桌賬目,丟人丟到全國了

大魚簡科
2025-06-17 08:55:03
2025-07-07 09:15:00
金證研 incentive-icons
金證研
金證研,看資本沉浮。
2730文章數 93關注度
往期回顧 全部

財經要聞

小紅書成網絡水軍接派單“新陣地”

頭條要聞

鄭州五星級酒店擺攤日入3萬:烤鴨60一只 豬蹄每個48元

頭條要聞

鄭州五星級酒店擺攤日入3萬:烤鴨60一只 豬蹄每個48元

體育要聞

陳登星法國扣籃大賽奪冠!高舉國旗慶祝

娛樂要聞

35歲鹿晗暴瘦到認不出 傳和關曉彤分手

科技要聞

小米YU7首批交付,雷軍現身為車主開車門

汽車要聞

阿斯頓·馬丁跑車陣容將齊聚2025古德伍德速度節

態度原創

本地
親子
時尚
數碼
公開課

本地新聞

建筑地標如何成為城市人才匯聚的 “強磁場”?

親子要聞

單身生娃,我不抱歉...

夏天穿衣別發愁,多試試牛仔單品和連衣裙,簡單大方又減齡

數碼要聞

DDR4價格暴漲 部分原廠重新增大產能搶占市場

公開課

李玫瑾:為什么性格比能力更重要?

無障礙瀏覽 進入關懷版 主站蜘蛛池模板: 江西省| 丰镇市| 龙江县| 平泉县| 晋宁县| 恩施市| 陈巴尔虎旗| 西乌| 尚义县| 赣榆县| 江西省| 仙游县| 永春县| 泗水县| 大田县| 辽阳县| 西藏| 九龙城区| 三都| 浮山县| 淮安市| 民丰县| 禄丰县| 奉节县| 嘉鱼县| 合肥市| 滦南县| 甘谷县| 河源市| 浙江省| 临汾市| 兴业县| 桐庐县| 亚东县| 乐安县| 九龙县| 怀宁县| 共和县| 鹤壁市| 喀喇| 七台河市|