來(lái)源：2024年度城市金融服務(wù)優(yōu)秀案例征集活動(dòng)

獲獎(jiǎng)單位：浙江民泰商業(yè)銀行

榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新優(yōu)秀案例

一、項(xiàng)目背景與目標(biāo)

1.背景分析

隨著跨境賭博與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的日益猖獗，監(jiān)管部門將打擊治理此類犯罪作為當(dāng)前工作的重中之重，特別是針對(duì)“資金鏈”的治理，旨在斬?cái)喾缸锓肿拥馁Y金鏈條。然而，當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)規(guī)則模型面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，難以有效應(yīng)對(duì)犯罪分子不斷翻新的犯罪手法。在此背景下，民泰銀行積極響應(yīng)監(jiān)管要求，開展賬戶反欺詐規(guī)則模型的建設(shè)工作，以實(shí)現(xiàn)對(duì)涉案賬戶的有效識(shí)別與提前處置。

2.項(xiàng)目目標(biāo)

本項(xiàng)目旨在通過(guò)構(gòu)建和優(yōu)化反欺詐規(guī)則模型，提升銀行對(duì)涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)可疑交易與客戶身份的精準(zhǔn)識(shí)別。同時(shí)，結(jié)合銀行業(yè)電信反欺詐的優(yōu)秀做法，探索適合本行的風(fēng)險(xiǎn)防控策略，為深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作提供有力支持。建立 “三道防線” 立體反詐體系，第一道防線渠道層事中監(jiān)控，設(shè)有反欺詐事中規(guī)則和模型；第二道防線賬戶層準(zhǔn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；第三道防線核心層事后監(jiān)控，設(shè)有反欺詐事后規(guī)則和模型，構(gòu)建多層級(jí)過(guò)濾體系，確保事中監(jiān)控的精準(zhǔn)性與事后監(jiān)控的全面性。

二、項(xiàng)目/策略方案

1.策略制定

反欺詐規(guī)則模型的建設(shè)基于監(jiān)管文件的要求，總體架構(gòu)從業(yè)務(wù)、指標(biāo)、數(shù)據(jù)出發(fā)，結(jié)合銀行業(yè)黑樣本交易異常特征的梳理和總結(jié)，在業(yè)務(wù)流程中，貫穿指標(biāo)層，從不同角度如客戶行為動(dòng)態(tài)、交易情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系等對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)估，結(jié)合專家經(jīng)驗(yàn)、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好及核查能力，開展業(yè)務(wù)核查工作，確保對(duì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)進(jìn)行全面且有效的管理。具體框架如下：

2.方案規(guī)劃

反欺詐規(guī)則模型建設(shè)，以數(shù)據(jù)準(zhǔn)備為基礎(chǔ)，進(jìn)行特征梳理、規(guī)則分析，進(jìn)而規(guī)則構(gòu)建和決策落地，主要流程如下：

規(guī)則設(shè)計(jì)：基于場(chǎng)景化和數(shù)理化建設(shè)方案，結(jié)合大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析和實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)決策引擎，構(gòu)建全面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系。

模型開發(fā)：利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，開發(fā)高效、準(zhǔn)確的反欺詐模型。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通過(guò)評(píng)分制和觸發(fā)制相結(jié)合的方式，對(duì)可疑賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警。

業(yè)務(wù)核查：根據(jù)模型輸出的可疑賬戶清單，進(jìn)行業(yè)務(wù)核查工作，收集反饋信息。

風(fēng)險(xiǎn)管控：對(duì)確定可疑的賬戶進(jìn)行管控，包括限制交易、凍結(jié)賬戶等措施。

三、創(chuàng)新點(diǎn)與特色優(yōu)勢(shì)

1.規(guī)則建設(shè)多點(diǎn)化

場(chǎng)景化規(guī)則設(shè)計(jì)：針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景和風(fēng)險(xiǎn)渠道特性，設(shè)計(jì)相應(yīng)的規(guī)則，提高規(guī)則的針對(duì)性和有效性。

數(shù)理化建設(shè)方案：基于數(shù)理依據(jù)（如WOE、IV、Recall、Precision等）組合特征建設(shè)規(guī)則，利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)交易的快速識(shí)別與風(fēng)控干預(yù)。如在移動(dòng)支付中，通過(guò)分析設(shè)備指紋、定位信息以及操作手勢(shì)等數(shù)據(jù)，利用數(shù)理邏輯構(gòu)建的規(guī)則，迅速捕捉到可能存在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)，為金融交易安全提供有力保障。

2.業(yè)務(wù)觸發(fā)多元化

評(píng)分制與觸發(fā)制相結(jié)合：通過(guò)評(píng)分制規(guī)則區(qū)分黑白樣本，靈活調(diào)整預(yù)警評(píng)分門檻值；同時(shí)，利用觸發(fā)制規(guī)則針對(duì)未覆蓋黑樣本的部分進(jìn)行持續(xù)分析和規(guī)則迭代，提高模型的覆蓋率和準(zhǔn)確率。

敏捷迭代與快速上線：針對(duì)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)特征，能夠快速迭代規(guī)則并上線，提高模型的靈活性和適應(yīng)性。

有效規(guī)避了單一方法所潛在的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)漏洞，及因模型缺乏靈活性而難以適應(yīng)新型風(fēng)險(xiǎn)特征的困境。防止因過(guò)度追求覆蓋率或精準(zhǔn)度而引發(fā)的誤判及漏判現(xiàn)象，進(jìn)而增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性與準(zhǔn)確性，提升針對(duì)不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景以及風(fēng)險(xiǎn)變化的靈活性和適應(yīng)性，最終讓模型在復(fù)雜環(huán)境下具備對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的高效防控能力。

3.風(fēng)險(xiǎn)賦分體系化

完善風(fēng)險(xiǎn)賦分體系：以風(fēng)險(xiǎn)為本為核心原則，對(duì)可疑賬戶持續(xù)累積異常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行排名。

提高核查效率與準(zhǔn)確性：通過(guò)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶的定位并賦予風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽，機(jī)構(gòu)人員能夠一目了然地知曉賬戶的風(fēng)險(xiǎn)所在，從而提高核查效率和準(zhǔn)確性。

四、項(xiàng)目管理過(guò)程

反欺詐規(guī)則模型項(xiàng)目于2023年11月啟動(dòng)，項(xiàng)目分階段。首先項(xiàng)目啟動(dòng)之初，成立由業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)分析、技術(shù)研發(fā)等多領(lǐng)域?qū)I(yè)人才構(gòu)成的專班，為項(xiàng)目搭建核心架構(gòu)。緊接著展開深入調(diào)研立項(xiàng)，對(duì)內(nèi)剖析歷史欺詐情況，對(duì)外洞察行業(yè)趨勢(shì)與監(jiān)管要求，據(jù)此制定涵蓋目標(biāo)、成果、步驟、預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的立項(xiàng)報(bào)告。在明確的項(xiàng)目周期內(nèi)有序推進(jìn)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)建設(shè)、測(cè)試、上線部署和后續(xù)維護(hù)等階段，確保反欺詐規(guī)則模型從設(shè)計(jì)到運(yùn)行的高質(zhì)量與時(shí)效性。同時(shí)，通過(guò)定期例會(huì)實(shí)現(xiàn)高效溝通協(xié)調(diào)，各團(tuán)隊(duì)匯報(bào)進(jìn)展與問(wèn)題，共同商討決策，保障不同環(huán)節(jié)工作緊密銜接、順利推進(jìn)，全方位保障反欺詐規(guī)則模型構(gòu)建與優(yōu)化項(xiàng)目有效實(shí)施。

五、運(yùn)營(yíng)情況

自反欺詐規(guī)則模型投入運(yùn)營(yíng)以來(lái)，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力顯著提升。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，模型已逐步適應(yīng)新的風(fēng)險(xiǎn)特征和業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

2024年1-8月，相較于2023年涉案賬戶總量環(huán)比下降24.19%，其中個(gè)人涉案賬戶賬戶環(huán)比下降6.38%，單位涉案賬戶環(huán)比下降明顯，達(dá)80%。得益于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管控模型的運(yùn)用，2024年1-8月，民泰銀行早于公安機(jī)關(guān)管控并攔截可疑資金超過(guò)50%以上的涉案賬戶數(shù)占全部涉案線索下發(fā)總量的21%，相較于2023年環(huán)比上升約15個(gè)百分點(diǎn)。而在規(guī)則覆蓋面上，在事中實(shí)時(shí)規(guī)則模型方面，歷史可疑準(zhǔn)確率：個(gè)人賬戶33.33%、單位賬戶43.75%，整體可疑命中率：個(gè)人賬戶57.28%、單位賬戶50.00%，個(gè)人事后規(guī)則模型歷史可疑準(zhǔn)確率18%、整體可疑命中率47.16%。截至報(bào)告日，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)攔截可疑賬戶349戶、攔截可疑資金1865.67萬(wàn)元，非實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)攔截可疑賬戶831戶。

六、項(xiàng)目成效

識(shí)別能力大幅增強(qiáng)：利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析與實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)決策引擎，構(gòu)建了全面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)客戶交易行為和操作行為的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了對(duì)可疑交易的精準(zhǔn)識(shí)別。與調(diào)優(yōu)前相比，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶的識(shí)別準(zhǔn)確率提升了18%左右。

風(fēng)險(xiǎn)防線更加堅(jiān)固：通過(guò) “風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率” 和 “風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度” 兩個(gè)關(guān)鍵維度，構(gòu)建科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)矩陣和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，使得風(fēng)控干預(yù)措施的有效性顯著提升。同時(shí)，降低了過(guò)度干預(yù)或干預(yù)不足的概率。

構(gòu)建防控閉環(huán)：以黑樣本分析為切入點(diǎn)，多層次關(guān)聯(lián)，深度挖掘數(shù)據(jù)間的內(nèi)在聯(lián)系，一次關(guān)聯(lián)分析交易特征關(guān)聯(lián)和客戶屬性關(guān)聯(lián)，二次關(guān)聯(lián)分析是對(duì)交易對(duì)手深化關(guān)聯(lián)以及行為模式與社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)等，形成了復(fù)雜而清晰的黑樣本關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，基于此關(guān)系網(wǎng)絡(luò)輸出排查預(yù)警賬戶清單，為機(jī)構(gòu)提供了明確的排查方向。通過(guò)地毯式排查和提前實(shí)施管控措施，形成了一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)防控閉環(huán)。

七、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與展望

1.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵：通過(guò)引入大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)，提升了反欺詐模型的準(zhǔn)確性和效率。

規(guī)則優(yōu)化是核心：結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景和風(fēng)險(xiǎn)特征，不斷優(yōu)化和完善規(guī)則體系，提高了模型的針對(duì)性和適應(yīng)性。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作是保障：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)部門，總行與分行緊密合作，共同推進(jìn)模型的建設(shè)和優(yōu)化工作，確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施和取得實(shí)效。

2.未來(lái)展望

民泰銀行今年9月份開始探索銀行賬戶的更精準(zhǔn)賬戶分級(jí)和交易限額浮動(dòng)調(diào)整機(jī)制，首先，根據(jù)客戶的交易行為、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及市場(chǎng)環(huán)境的變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整賬戶等級(jí)，確保風(fēng)險(xiǎn)防控措施的有效性。其次，通過(guò)建立先進(jìn)的交易監(jiān)測(cè)和分析模型，實(shí)時(shí)捕捉客戶的交易行為特征，并根據(jù)客戶的實(shí)際需求和市場(chǎng)變化，按需準(zhǔn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)調(diào)額。這種浮動(dòng)調(diào)整機(jī)制能夠靈活應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)事件，亮點(diǎn)在于：一是實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)防控的智能化和個(gè)性化，通過(guò)大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，精準(zhǔn)識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)，提供定制化服務(wù)；二是強(qiáng)調(diào)了客戶體驗(yàn)的重要性，在確保資金安全的前提下，盡量簡(jiǎn)化操作流程，提升服務(wù)效率；三是建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，能夠迅速應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)事件，保障客戶資金安全。

展望未來(lái)，民泰銀行將繼續(xù)深化技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)則優(yōu)化工作，通過(guò)持續(xù)整合交易流水、用戶行為特征、設(shè)備信息等更多維度數(shù)據(jù)資源，同步探索賬戶分類分級(jí)管理，從滿足客戶不同情況需求出發(fā)，根據(jù)客戶不通階段動(dòng)態(tài)管理非柜面額度，構(gòu)建起一套精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化、立體化的反電詐風(fēng)控管理體系，不斷提升反欺詐模型的準(zhǔn)確性和效率。同時(shí)，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和同業(yè)的交流合作，共同推動(dòng)銀行業(yè)電信反欺詐工作的深入開展。通過(guò)持續(xù)努力和創(chuàng)新實(shí)踐，為防范和打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)貢獻(xiàn)更大的力量。

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