來源：2024年度城市金融服務(wù)優(yōu)秀案例征集活動

獲獎單位：廈門銀行

榮獲獎項：風(fēng)險管理創(chuàng)新優(yōu)秀案例

一、項目背景及目標(biāo)

在當(dāng)前金融市場的快速發(fā)展中，零售普惠貸款業(yè)務(wù)以其廣泛的覆蓋面及靈活的貸款條件，成為支持小微企業(yè)和個人消費(fèi)者的重要金融工具。然而，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，如何有效控制貸款風(fēng)險成本、提高風(fēng)險管理效率成為金融機(jī)構(gòu)面臨的重要挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的貸款風(fēng)險成本測算往往依賴于人工經(jīng)驗(yàn)判斷，難以全面、準(zhǔn)確地評估貸款風(fēng)險成本。

因此，本項目旨在通過“數(shù)據(jù)驅(qū)動+模型運(yùn)用”，實(shí)現(xiàn)零售普惠貸款年化風(fēng)險成本的分層運(yùn)用，為產(chǎn)品定價、清收策略優(yōu)化及風(fēng)險管理提供科學(xué)依據(jù)。具體目標(biāo)包括：

1.精準(zhǔn)分層風(fēng)險與定價

通過深度剖析樣本數(shù)據(jù)，我們將精確量化不同普惠貸款產(chǎn)品類型及模型評分等級下客戶的年化不良違約金額率（PD）與違約損失率（LGD），進(jìn)而計算出預(yù)期損失率，并將其轉(zhuǎn)化為風(fēng)險溢價。這一舉措將為展業(yè)客群的選擇、風(fēng)險管理措施的定制提供有力的參考，同時為產(chǎn)品風(fēng)險定價提供有力的數(shù)據(jù)支撐，確保定價的科學(xué)性與合理性。

2.優(yōu)化清收策略與效率

基于數(shù)據(jù)分析的洞察，我們將制定更為高效、精準(zhǔn)的清收策略，旨在顯著提升不良貸款回收率，有序且有效地降低不良貸款風(fēng)險，保障資產(chǎn)質(zhì)量。

3.降低風(fēng)險成本與提升盈利

充分利用數(shù)據(jù)驅(qū)動的優(yōu)勢，結(jié)合評分模型，我們將綜合測算預(yù)期損失率，實(shí)現(xiàn)對貸款發(fā)放及風(fēng)險管理成本的精確控制。這一策略將有效降低年化風(fēng)險成本，增強(qiáng)零售普惠資產(chǎn)的抗風(fēng)險能力，進(jìn)而提升業(yè)務(wù)整體的盈利能力與可持續(xù)發(fā)展能力。

二、項目方案

1.數(shù)據(jù)融合驅(qū)動：風(fēng)險分層PD預(yù)測

在傳統(tǒng)貸款定價模式下，由于難以充分契合客戶需求及增強(qiáng)市場競爭力，我們采取了創(chuàng)新策略。這一策略的核心在于，通過對多元化數(shù)據(jù)的深度融合與高效應(yīng)用，我們構(gòu)建了基于模型評分的客戶評級體系，并據(jù)此精確測算出不同評級客戶的年化不良違約金額率（PD）。

具體而言，我們的實(shí)施步驟包括：

首先，我們廣泛收集普惠信貸業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)與客戶信息數(shù)據(jù)，經(jīng)過嚴(yán)格的數(shù)據(jù)清洗流程，剔除冗余與錯誤信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。隨后，我們將這些來自不同渠道的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，形成一個統(tǒng)一且全面的數(shù)據(jù)集。在此基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步提取關(guān)鍵特征，通過多維度分析深入挖掘數(shù)據(jù)的潛在價值，從而實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的全面收集與高效處理。

其次，為了更準(zhǔn)確地評估風(fēng)險，我們運(yùn)用了Vintage分析方法，確定了各信貸產(chǎn)品的風(fēng)險表現(xiàn)期。針對不同產(chǎn)品，我們引入了先進(jìn)的模型評分卡技術(shù)。通過對歷史樣本客戶進(jìn)行回溯分析，并結(jié)合這些客戶在模型評分下的風(fēng)險評級，并據(jù)此計算了歷史樣本中不同評級客戶的年化不良違約金額率（PD），這一方法為我們預(yù)測新放款客戶的年化不良違約金額率（PD）提供了有力支持。

2.產(chǎn)品視角洞察：LGD精準(zhǔn)量化測算

在細(xì)致審視各類貸款產(chǎn)品的獨(dú)特屬性后，我們專注于從產(chǎn)品視角出發(fā)，進(jìn)行違約損失率（LGD）的精準(zhǔn)測算。通過深入分析不同產(chǎn)品的違約案例，我們力圖把握每一款產(chǎn)品的風(fēng)險特征與損失模式，為每類產(chǎn)品量身定制合適的違約損失率（LGD）測算方法。

我們基于豐富的樣本數(shù)據(jù)，深入分析了不同年份轉(zhuǎn)入不良的零售普惠信貸在滿清收期后的實(shí)際清收率情況。通過這一細(xì)致的數(shù)據(jù)分析，我們得以洞察各類貸款產(chǎn)品的清收特性，并據(jù)此制定了差異化的清收策略。

在具體操作中，我們根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，將貸款產(chǎn)品按照產(chǎn)品類型、清收難度、客戶評級等多個維度進(jìn)行了細(xì)致的分類管理。這一分類不僅有助于我們更清晰地了解各產(chǎn)品的風(fēng)險狀況，還為我們后續(xù)的優(yōu)化工作提供了明確的方向。對于清收率較低的產(chǎn)品，我們將其視為重點(diǎn)優(yōu)化對象。在貸前準(zhǔn)入階段，我們增加了更為審慎的條件，旨在從源頭上降低這些產(chǎn)品的違約風(fēng)險，進(jìn)而提升整體的清收效率。

3.客群精細(xì)化分層：年化風(fēng)險成本深析

我們依托先進(jìn)的模型評分體系，對不同風(fēng)險等級的客戶進(jìn)行精準(zhǔn)劃分，并據(jù)此確定其違約概率。同時，針對各類產(chǎn)品，我們深入分析其違約損失率，以全面把握產(chǎn)品的風(fēng)險特性。

在此基礎(chǔ)上，我們進(jìn)一步計算出預(yù)期損失率，為數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)險差異化定價提供了有力支持。通過這一精細(xì)化管理策略，我們不僅能夠更準(zhǔn)確地評估客戶的信用風(fēng)險，還能夠根據(jù)客戶的實(shí)際風(fēng)險狀況，為其提供更加個性化、合理的定價方案。

這一舉措不僅有助于提升我們的風(fēng)險管理水平，還能夠增強(qiáng)客戶的滿意度與忠誠度，推動業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

圖例1 年化風(fēng)險成本的分層應(yīng)用測算過程

綜上所述，通過實(shí)施精準(zhǔn)的年化風(fēng)險成本定價和零售普惠貸款產(chǎn)品差異化定價策略，我行不僅能夠有效滿足客戶的個性化需求，提升客戶滿意度及市場競爭力，還能優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡，最大化盈利能力。同時，該策略有助于精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，促進(jìn)市場拓展，并通過風(fēng)險分散增強(qiáng)我行的風(fēng)險管理能力，這些措施共同推動了我行的可持續(xù)增長和穩(wěn)健經(jīng)營。

三、創(chuàng)新點(diǎn)

1.運(yùn)用風(fēng)險成本分層測算，實(shí)現(xiàn)精細(xì)控制

我們致力于深化風(fēng)險成本分層測算的精確度，通過廣泛收集并精細(xì)處理包括歷史貸款數(shù)據(jù)、客戶信息數(shù)據(jù)等在內(nèi)的多維度數(shù)據(jù)資源，進(jìn)行深度分析與挖掘。借助先進(jìn)的模型評分機(jī)制，精確測定不同信用評級客戶的違約概率（PD）及違約損失率（LGD），從而顯著提升風(fēng)險成本測算的準(zhǔn)確性與精細(xì)度，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)精細(xì)管控。

2.實(shí)施風(fēng)險分層定價策略，精準(zhǔn)定位市場

我們充分運(yùn)用風(fēng)險成本分層測算結(jié)果，制定了基于客戶風(fēng)險等級的差異化定價策略。這一風(fēng)險分層定價策略的制定，不僅綜合考慮了客戶的信用等級、還款能力等因素，還緊密結(jié)合了貸款產(chǎn)品的特性和當(dāng)前市場狀況，從而能夠更精準(zhǔn)地評估貸款風(fēng)險，并為客戶提供個性化的利率條件。這一創(chuàng)新舉措使我們能夠靈活應(yīng)對市場變化和風(fēng)險挑戰(zhàn)，提高風(fēng)險管理效率，精準(zhǔn)把握市場脈搏。

3.利用數(shù)據(jù)驅(qū)動決策機(jī)制，引領(lǐng)管理升級

我們堅持以數(shù)據(jù)為核心，通過全面收集、處理、分析及應(yīng)用數(shù)據(jù)資源，構(gòu)建了數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)險管理決策機(jī)制。項目通過綜合測算零售普惠信貸產(chǎn)品的清收率和預(yù)期損失率，制定了針對性的清收優(yōu)化策略及風(fēng)險控制措施，以提高整體風(fēng)險管理的客觀性和科學(xué)性。

四、項目過程管理及運(yùn)營情況

該項目按照零售普惠產(chǎn)品類型分步實(shí)施與應(yīng)用。具體而言，項目于2023年9月取得了突破性進(jìn)展，首次成功將年化風(fēng)險成本的分層測算應(yīng)用于經(jīng)營抵押貸產(chǎn)品上。這一初步嘗試不僅驗(yàn)證了方法的可行性與有效性，更為后續(xù)更廣泛的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

在此基礎(chǔ)上，我行充分利用前期積累的經(jīng)驗(yàn)與成果，針對按揭貸、消費(fèi)抵押貸等不同類型的零售普惠信貸產(chǎn)品，基于其各自的模型評分卡，逐步推進(jìn)年化風(fēng)險成本的分層應(yīng)用方案。

五、項目成效

1.精準(zhǔn)分層風(fēng)險成本，賦能業(yè)務(wù)拓展
項目依托數(shù)據(jù)分析，深度量化普惠零售貸款產(chǎn)品間及不同客戶評級的年化不良違約金額率（PD），為差異化風(fēng)險定價策略提供有力的數(shù)據(jù)支撐。通過精準(zhǔn)的風(fēng)險成本分層量化，轉(zhuǎn)化為風(fēng)險溢價，進(jìn)而優(yōu)化對客利率，確保利率設(shè)置的合理性與競爭力，為業(yè)務(wù)發(fā)展與市場拓展注入強(qiáng)勁動力。

2.深挖數(shù)據(jù)價值運(yùn)用，支撐決策優(yōu)化

項目不僅通過綜合測算零售普惠信貸產(chǎn)品的清收率和預(yù)期損失率，實(shí)現(xiàn)了對風(fēng)險狀況的深入洞察，更在此基礎(chǔ)上制定了高度針對性的清收優(yōu)化策略與風(fēng)險控制措施。這些精細(xì)化的管理手段有效促進(jìn)了不良貸款的高效回收，顯著降低了整體損失率，保障了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

3.強(qiáng)化風(fēng)險管理效能，增強(qiáng)市場優(yōu)勢

風(fēng)險成本的分層測算運(yùn)用引入了科學(xué)、客觀的風(fēng)險評估工具，提升了風(fēng)險管理精細(xì)化水平，為降低風(fēng)險成本提供了有力支持。借助數(shù)據(jù)分析的力量，項目成功驅(qū)動了風(fēng)險管理策略的優(yōu)化與革新。同時，項目還促進(jìn)了內(nèi)部數(shù)據(jù)資源的深度整合與高效共享，大幅提高了數(shù)據(jù)利用效率。

六、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

1.數(shù)據(jù)驅(qū)動決策：重塑風(fēng)險管理決策的數(shù)據(jù)化路徑

在風(fēng)險管理領(lǐng)域，我們深刻認(rèn)識到數(shù)據(jù)作為決策核心的重要性。通過系統(tǒng)地收集、處理、分析及應(yīng)用海量數(shù)據(jù)，我們成功實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)化升級。數(shù)據(jù)不僅為我們提供了精準(zhǔn)的風(fēng)險評估依據(jù)，還助力我們發(fā)現(xiàn)了潛在的市場機(jī)遇與風(fēng)險點(diǎn)。在數(shù)據(jù)的驅(qū)動下，我們得以制定更為科學(xué)、合理的風(fēng)險管理策略，有效提升了決策效率與準(zhǔn)確性。

2.創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展：探索與突破風(fēng)險管理的技術(shù)與方法

在競爭激烈的市場環(huán)境中，我們深知創(chuàng)新是推動發(fā)展的關(guān)鍵。因此，我們不斷探索和創(chuàng)新風(fēng)險管理的方法與技術(shù)，致力于提高風(fēng)險管理效率和市場競爭力。通過引入先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析工具、優(yōu)化風(fēng)險管理策略等舉措，我們成功提升了風(fēng)險管理的精細(xì)化與數(shù)據(jù)化水平。這些創(chuàng)新實(shí)踐不僅為我們帶來了顯著的業(yè)務(wù)成果，更為我們在風(fēng)險管理的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

更多金融科技案例和金融數(shù)據(jù)智能優(yōu)秀解決方案，請在數(shù)字金融創(chuàng)新知識服務(wù)平臺-金科創(chuàng)新社案例庫、選型庫查看。