上海
上周，美元兌韓元期權交易量飆升至今年最高水平。
據美國存管信托與清算公司（DTCC）最新數據顯示，上周美元兌韓元看跌期權名義交易金額超過6000萬美元，以3:2的比例超過了看漲期權，這突顯了市場對美元兌韓元匯率看跌押注的偏好。
從風險逆轉指標來看，對沖未來一個月美元兌韓元下跌風險所需的溢價，相比對沖上漲風險的溢價，上周已接近21年來的高位。
巴克萊銀行向彭博社證實，這波交易浪潮主要由對沖基金推動，他們正通過數字期權與普通看跌期權布局韓元升值。這場押注的背后，源自新臺幣本月暴漲7%引發的“亞洲貨幣對標效應”。
巴克萊銀行新加坡外匯期權部門負責人Mukund Daga表示：
大多數對沖基金都在問：哪一種貨幣對可能出現與臺幣相同幅度的變動。這導致快速資金對美元-韓元看跌期權的需求激增，包括數字和普通期權格式。
數據顯示，韓元兌美元半年來累計上漲1.3%。
新臺幣飆升重塑市場預期
新臺幣本月意外飆漲7%，重新塑造了市場對亞洲貨幣的預期，投資者認為韓元很可能復制這一漲勢。
同時，美國與貿易伙伴之間的關稅談判引發市場猜測，特朗普政府可能傾向于美元走弱。對許多投資者而言，韓元正成為美亞貿易動態變化的代表，以及對沖美元強勢下降的關鍵工具。
據渣打銀行全球外匯期權主管Saurabh Tandon表示：
自從新臺幣幾周前大幅波動以來，美元兌韓元期權已經出現了積極的看跌興趣。最近與外匯相關的評論進一步刺激了美元兌韓元看跌交易的興趣。
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