凌晨三點，接到了朋友爆倉的電話，我看了看螺紋鋼期貨的K線圖，這是我在第三次看到他觸發止損了。
賬戶里的資金已從50萬縮水到38萬，但這次我提示他按下暫停鍵。并且分享了這個系統，因為我知道，正是這份反人性的紀律，讓朋友在三個月后的滬鎳史詩級行情中，用同樣的策略單月完成了蛻變。

一、我的海龜覺醒：從“預測大師”到“系統奴隸”

10年前剛接觸期貨時，我沉迷于各種技術指標組合。

MACD金叉疊加布林帶收口，再輔以神秘的基本面“內幕消息”，自詡能預判市場漲跌。

直到2020年原油寶穿倉事件中，我的主觀交易系統在極端波動里徹底崩盤，賬戶單日虧損62%。

轉折點：在廈門某私募基金經理的辦公室，他甩給我一本《海龜交易法則》：“把你的‘預測欲’鎖進保險柜，用ATR計算頭寸，用20日突破決定買賣方向，做不到就退出這個市場。”

二、我的海龜系統拆解
1. 趨勢捕手：用“遲鈍”打敗聰明人

20/55均線雙周期突破：2023年2月滬銅主力合約，當價格突破55日新高58320元/噸時，我頂著“高位接盤”的嘲諷入場做多。

三個月后價格沖上72850元，期間三次加倉讓收益率從18%放大到79%。

反直覺訓練：去年碳酸鋰跌至9萬元/噸時，市場一片抄底聲。

但我的系統直到價格跌破20日低點8.4萬才觸發做空信號，最終吃到了跌至7.1萬的尾部行情。

2. 頭寸控制：數學公式鎖死貪婪

我的倉位計算器永遠開著這個公式：

頭寸=賬戶2%風險資金/(ATR×合約乘數×止損倍數)

實盤案例：

2024年1月交易滬鎳，ATR=380點，設定4倍ATR止損（1520點），賬戶風險控制2%（當時賬戶60萬即1.2萬）：

頭寸=12000/(380×1×4)=7.89手→取整7手

盡管后來行情走出1100點浮盈，但初始頭寸始終鎖定在7手，避免情緒化加倉。

3. 止損煉獄：用血淚換來的紀律

連續虧損的機會，焦煤連續7次觸發止損，累計虧損14%。但在第8次信號出現時，我依然按照系統入場——這次交易最終帶來38%的盈利，填平了之前所有止損坑。

血淚經驗：

止損不是錯誤，是交易的“呼吸成本”

連續3次止損后強制關機，防止手動干預系統

三、我的海龜進化論：給經典策略裝上AI引擎

面對高頻量化絞殺，我做了三大升級：

1. 動態ATR閾值（與上海某量化團隊合作開發）：
   

   
   傳統ATR取20日均值，我們引入自適應算法：當市場波動率突破布林帶寬度的2倍標準差時，自動縮短ATR計算周期至10日，在趨勢啟動初期捕捉信號。

2. 基本面過濾器：
   

   
   2023年做空純堿時，疊加“庫存天數>30天+現貨貼水>200元”的硬指標，過濾掉60%的假突破信號。

3. 情緒熔斷機制：
   

   
   連續止損5次后，系統自動將頭寸上限降至0.5%，防止黑天鵝事件擊穿風控底線。

1. 用EXCEL逼瘋自己：
   

   
   我的交易日志精確到“每筆止損時的平均心率”，發現當持倉虧損達1.5%時，心跳會加速到110次/分鐘——這是設定強制休息的生理指標。

2. 趨勢的“反脆弱性”訓練：
   

   
   每年拿出5%資金做主觀交易，與系統化交易結果對比。三年數據證明，我的主觀交易勝率不足35%，而系統勝率達42%。

3. 給策略配“剎車片”：
   

   
   當賬戶回撤超15%時，自動切換至“1倍ATR止損+半倉”模式；凈值創新高后，允許在原始頭寸基礎上增加10%倉位。

當我今年在滬金行情中第10次按下止損鍵時，內心已毫無波瀾。海龜法則給我的不是圣杯，而是一套抵御人性弱點的鎧甲。

那些嘲笑“20日突破太滯后”的人，永遠不懂在焦煤暴跌600點時，我的系統如何通過三次加倉讓空單利潤膨脹3.7倍。

丹尼斯的那句格言：“我們不是為了一次暴利而來，而是為了在20年后依然存活在這個市場。”

如果你也受夠了被情緒左右的交易人生，或許該試試這種“機械卻自由”的生存方式——畢竟，這個市場從不同情眼淚，只獎勵紀律。

策略核心清單（建議打印貼在交易屏上）
永遠用ATR計算頭寸
止損單開倉后10秒內設置
每日復盤時問自己：這筆交易是否符合系統規則？
盈利超過30%后，取出10%獎勵自己
每年1月1日重置賬戶基準線

【風險提示】投資有風險，入市需謹慎！

文中所涉及到的歷史操盤業績僅供參考，不作為收益承諾和保證，報告中涉及標的僅為模型研究與驗證之用，不構成任何交易推薦；

或本號所有課程方法為理財知識，僅供參考和理論知識研究，不得作為買賣依據，據此操作，盈虧自負，風險自擔，實操需謹慎；

或所提及的學員案例僅供參考，學員個人業績具有不可復制性，不代表全部學員學習成果，亦不構成學習結果的保證。【免責聲明】圖表均為公開歷史數據，僅供參考，使用前請自行核實真實性，本人不承擔任何責任。