來源：2024年度城市金融服務(wù)優(yōu)秀案例征集活動

獲獎單位：重慶三峽銀行

榮獲獎項：風(fēng)險管理創(chuàng)新優(yōu)秀案例

一、項目背景

近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢嚴峻復(fù)雜，賬戶風(fēng)險管理已成為銀行履行主體責(zé)任的重要體現(xiàn)，涉詐洗錢團伙大量收購銀行賬戶用于轉(zhuǎn)移涉詐資金。一方面銀行作為金融機構(gòu)需要貫徹落實國務(wù)院“放管服”改革要求，切實做到“兩個不減、兩個加強”，堅持金融服務(wù)實體經(jīng)濟，增強銀行賬戶服務(wù)。另一方面各類電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、跨境賭博等違法活動層出不窮，打擊形勢嚴峻，從國家到各地政府、監(jiān)管都將打擊治理電詐作為重要工作，為進一步貫徹落實人民銀行重慶營管部下發(fā)《關(guān)于貫徹落實電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博"資金鏈"治理工作方案的通知》中關(guān)于建立健全涉詐風(fēng)險攔截機制，監(jiān)測高危交易、高危賬戶，并依法采取管控措施的工作要求。重慶三峽銀行運營預(yù)警系統(tǒng)優(yōu)化了相關(guān)交易類、賬戶類等高風(fēng)險業(yè)務(wù)預(yù)警監(jiān)督范圍。

二、目標(biāo)簡介

重慶三峽銀行運營預(yù)警監(jiān)督系統(tǒng)根據(jù)監(jiān)管要求持續(xù)擴大相關(guān)交易類、賬戶類等高風(fēng)險業(yè)務(wù)預(yù)警監(jiān)督范圍，同時通過建立統(tǒng)計類預(yù)警、優(yōu)化名單管理、支持模型共性特征的自動關(guān)聯(lián)等舉措提升系統(tǒng)模型配置效率，并實現(xiàn)部分高風(fēng)險場景自動下發(fā)風(fēng)險預(yù)警，提高監(jiān)督核對工作的規(guī)范性和及時性。

三、項目/策略方案

運營預(yù)警監(jiān)督系統(tǒng)通過預(yù)設(shè)模型和參數(shù)化配置，實現(xiàn)對重要風(fēng)險業(yè)務(wù)的預(yù)警和監(jiān)督。運營預(yù)警系統(tǒng)需要利用大量的渠道系統(tǒng)操作事件數(shù)據(jù)作為風(fēng)險模型設(shè)計基礎(chǔ)來實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警功能。我們采取多部門聯(lián)動，展開訪談和對現(xiàn)有規(guī)則的探討，并對數(shù)據(jù)進行描述性統(tǒng)計分析，并據(jù)此挖掘出與電信詐騙相關(guān)的關(guān)鍵特征對涉案賬戶進行特征篩選，提高模型的精準(zhǔn)度。收集近幾年的銀行各渠道交易數(shù)據(jù)，及客戶特征數(shù)據(jù)，包括交易金額、時間頻率、客戶年齡、性別等多維度信息，對數(shù)據(jù)進行清洗、填充缺失值、去除異常值等操作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量精準(zhǔn)可靠。該部分數(shù)據(jù)量大，運營預(yù)警系統(tǒng)涉及上游系統(tǒng)取數(shù)范圍20個，交易范圍240余支。根據(jù)模型的表現(xiàn)逐步判別可實施的評分權(quán)重，對業(yè)務(wù)場景認為不合理的變更進行剔除，保留評分權(quán)重系數(shù)高的變量。使用真實數(shù)據(jù)對結(jié)果進行驗證，確保模型結(jié)果偏差較小。經(jīng)過驗證并且效果較好的模型進行投產(chǎn)發(fā)布。

四、創(chuàng)新點

（一）利用上游數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)取數(shù)，將專家經(jīng)驗和模型建立相結(jié)合，使數(shù)據(jù)跑批效率提升2.5倍。

（二）數(shù)據(jù)利用充分，覆蓋面廣，包含行內(nèi)多個渠道來源和多張報表數(shù)據(jù)，從不同維度充分刻畫賬戶，使得輸出結(jié)果更精準(zhǔn)。

（三）高風(fēng)險業(yè)務(wù)自動預(yù)警，模型中通過對客戶高風(fēng)險行為的設(shè)置，達到對客戶的精準(zhǔn)畫像，系統(tǒng)自動辨別客戶可疑行為，自動實時下發(fā)預(yù)警單。

（四）通過排查無法辨別賬戶是否存在可疑，可將可疑賬戶放入異常數(shù)據(jù)庫風(fēng)險數(shù)據(jù)池進行統(tǒng)一管理，可供后續(xù)的排查與跟蹤，提供了預(yù)警“回頭看”功能，深挖賬戶綜合風(fēng)險。

五、項目過程管理

六、運營情況

項目已在重慶三峽銀行全行推廣上線。

（一）項目運營情況。2023年我行涉案賬戶命中率為92.60%，其中提前管控率為45.46%。客戶賬戶發(fā)生欺詐的風(fēng)險減小，客戶資金安全得到保障，使我行聲譽風(fēng)險大大降低。

（二）推廣應(yīng)用情況。本項目不斷優(yōu)化和擴充系統(tǒng)的功能點及業(yè)務(wù)處理流程，并支持分行根據(jù)屬地管理需要進行系統(tǒng)的定制化配置，同時提供系統(tǒng)接支持全行賬戶風(fēng)險數(shù)據(jù)的共享復(fù)用，有利于支行精準(zhǔn)識別賬戶特征。

七、項目成就

（一）更準(zhǔn)確地識別潛在的電信詐騙賬戶，提升在風(fēng)險防范方面的能力，降低潛在經(jīng)濟損失。使用真實數(shù)據(jù)對模型結(jié)果進行驗證后發(fā)現(xiàn)，新模型命中率相比原始的經(jīng)驗?zāi)Ｐ兔新侍嵘?0%，響應(yīng)速度提升100%。

（二）降低人力成本，對賬戶進行評分及排序后，定量評估賬戶風(fēng)險，幫助支行更加有的放矢的展開盡職調(diào)查。

（三）推動內(nèi)部創(chuàng)新，響應(yīng)科技興行的號召，首次使用自動下發(fā)預(yù)警功能對電信詐騙人員賬戶進行識別并達到較好的效果。

（四）增強客戶信任，通過加大防范力度，更有效地保障客戶資金安全，提高客戶信任度和忠誠度，減少電信詐騙對我行造成的聲譽風(fēng)險。

八、經(jīng)驗總結(jié)

（一）加強部門協(xié)同。將各條線各部門掌握的信息整合共享，擴大系統(tǒng)的對接范圍實現(xiàn)全行各系統(tǒng)風(fēng)險數(shù)據(jù)共享，提升我行的反詐能力。

（二）不斷迭代模型。隨著電信詐騙手法和方式的改變，模型也需要不斷更新迭代，加強判斷涉案賬戶的準(zhǔn)確率。

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