財聯社7月23日訊(編輯 劉晨)近期債市調整與“反內卷”、水利工程、股債蹺蹺板等因素集中反映緊密關聯,今日,上證指數日內站上3600點,利率債收益率全線上行,國債期貨收盤全線下跌。具體來看:
國債期貨收盤全線下跌,30年期主力合約跌0.21%,10年期主力合約跌0.11%,5年期主力合約跌0.09%,2年期主力合約跌0.03%。
銀行間主要利率債收益率全線上行,截至下午16:30分,10年期國債活躍券250011收益率上行1.05bp報1.7025%,10年期國開債活躍券250210收益率上行0.5bp至1.7825%,30年期國債活躍券2500002收益率上行0.25BP至1.912%。
(數據來源:WIND,財聯社整理)
業內人士指出,央行今日大幅凈回籠3696億,銀行間資金價格多數上漲,國股存單二級市場也普遍上行。在權益市場和商品雙雙走強的格局下,上午債市收益率延續前一日上行趨勢,10年和30年國債收益率均上行超過2bp。下午上證指數3600點未能保持,債市行情有所修復,長端收益率上行幅度收窄至1bp左右。
中信證券研報指出,近期債市調整與“反內卷”、水利工程、股債蹺蹺板等因素集中反映有關,但通脹回升并非一蹴而就,水利投資也屬長周期項目,短期內資金面的利好仍是債市的有力支撐,利率短期“近憂”難免,但長期來看“遠慮”言之尚早,超調后反而可能存在博弈的機會。
公開市場方面,央行公告稱,7月23日以固定利率、數量招標方式開展了1505億元7天期逆回購操作,操作利率1.40%,投標量1505億元,中標量1505億元。Wind數據顯示,當日5201億元逆回購到期,據此計算,單日凈回籠3696億元。
此外,財政部、央行于7月23日以利率招標方式進行了2025年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(七期)招投標,中標總量1000億元,中標利率1.78%。 Wind數據顯示,上次開展1個月期國庫現金定存操作是在3月10日,中標利率為2.08%。
資金面方面,Shibor短端品種多數上行。隔夜品種上行5.0BP報1.367%;7天期上行0.1BP報1.463%;14天期下行2.4BP報1.527%;1個月期持平報1.529%。
銀行間回購定盤利率全線上漲。FR001漲8.0個基點報1.45%;FR007漲2.0個基點報1.5%;FR014漲1.0個基點報1.55%。
銀銀間回購定盤利率全線上漲。FDR001漲6.0個基點報1.38%;FDR007漲1.0個基點報1.48%;FDR014漲1.0個基點報1.54%。
銀存間回購利率全線上行:
(數據來源:WIND,財聯社整理)
一級市場方面:
存單方面,今日3M期國股在1.51%-1.56%位置需求較好,較前一日上行2bp,1Y期國股報在1.635%-1.655%的位置,較前一日上行1.5bp,AAA級存單方面,9M成交在1.66%,1Y成交在1.73%的位置。
(數據來源:Choice,財聯社整理)
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